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Kyowa Kirin Co., Ltd. 백테스트
Kyowa Kirin Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -72.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -12.3%, Sharpe 0.15, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.6%, MDD -31.6%, 노출 4%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=33 |
0.5% | -12.3% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 10 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=28, mult=3.3 |
0.6% | -31.6% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 26 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=78 |
0.4% | -65.2% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 95 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=60 |
0.1% | -56.5% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 69 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=196 |
-1.3% | -58.2% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 57 | 55% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
-1.2% | -72.9% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 111 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-1.4% | -70.3% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 332 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.3 |
-0.4% | -26.6% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 22 | 8% |
| MACD fast=16, slow=39, signal=16 |
-2.4% | -62.2% | -0.03 | -0.04 | 0.5배 | 312 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.04 |
-4.1% | -78.1% | -0.08 | -0.05 | 0.3배 | 223 | 61% |
| 매수후보유 | 4.9% | -72.9% | 0.31 | 0.07 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.