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KODEX 단기채권 백테스트
KODEX 단기채권의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -2.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.7%, MDD -3.9%, Sharpe 0.47, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=96, threshold=-0.02 |
0.7% | -3.9% | 0.47 | 0.17 | 1.1배 | 3 | 97% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=89, k=2.5 |
0.3% | -4.3% | 0.43 | 0.08 | 1.1배 | 4 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=65 |
0.4% | -7.7% | 0.25 | 0.05 | 1.1배 | 11 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=68 |
-0.1% | -12.0% | -0.05 | -0.01 | 1.0배 | 19 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=67 |
-0.1% | -13.6% | -0.07 | -0.01 | 1.0배 | 16 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=79, atrPeriod=23, mult=3.1 |
-0.1% | -13.0% | -0.09 | -0.01 | 1.0배 | 18 | 75% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=42 |
-0.3% | -9.5% | -0.27 | -0.03 | 1.0배 | 24 | 54% |
| Supertrend period=6, mult=5 |
-0.6% | -13.9% | -0.34 | -0.04 | 0.9배 | 34 | 83% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
-0.8% | -16.6% | -0.50 | -0.05 | 0.9배 | 36 | 72% |
| MACD fast=48, slow=59, signal=52 |
-1.0% | -14.1% | -0.81 | -0.07 | 0.9배 | 46 | 57% |
| 매수후보유 | 0.8% | -2.9% | 0.59 | 0.28 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 96일 수익률이 -2%보다 크면 매수
- 매도 — 96일 수익률이 -2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.