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Sparebank 1 Ostlandet 백테스트
Sparebank 1 Ostlandet의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -31.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.1%, MDD -31.2%, Sharpe 0.74, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=5, threshold=-0.08 |
13.1% | -31.2% | 0.74 | 0.42 | 3.1배 | 11 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=210 |
7.0% | -30.6% | 0.51 | 0.23 | 1.9배 | 12 | 56% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
5.8% | -22.7% | 0.47 | 0.25 | 1.7배 | 21 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=1.8 |
5.1% | -23.9% | 0.46 | 0.21 | 1.6배 | 29 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=69 |
5.1% | -26.4% | 0.42 | 0.19 | 1.6배 | 15 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=11 |
4.2% | -26.7% | 0.36 | 0.16 | 1.5배 | 70 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=55 |
4.3% | -38.1% | 0.35 | 0.11 | 1.5배 | 25 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
3.0% | -23.0% | 0.28 | 0.13 | 1.3배 | 73 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=12, mult=4 |
-0.1% | -27.9% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 16 | 17% |
| MACD fast=24, slow=41, signal=24 |
-4.4% | -47.1% | -0.26 | -0.09 | 0.7배 | 105 | 48% |
| 매수후보유 | 10.8% | -31.2% | 0.62 | 0.35 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 5일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 5일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.