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Chorus Limited 백테스트
Chorus Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.2%, MDD -25.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -64.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.9%, MDD -46.5%, Sharpe 0.52, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 18.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -25.8%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=21, threshold=-0.11 |
9.9% | -46.5% | 0.52 | 0.21 | 4.0배 | 35 | 96% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=89 |
9.5% | -51.1% | 0.52 | 0.19 | 3.8배 | 35 | 86% |
| Supertrend period=25, mult=4.2 |
8.2% | -34.1% | 0.51 | 0.24 | 3.2배 | 53 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=168 |
7.2% | -25.8% | 0.46 | 0.28 | 2.8배 | 25 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=145 |
6.8% | -34.4% | 0.44 | 0.20 | 2.6배 | 27 | 62% |
| MACD fast=41, slow=51, signal=18 |
5.9% | -25.6% | 0.42 | 0.23 | 2.3배 | 102 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=66, k=2.3 |
4.5% | -34.0% | 0.37 | 0.13 | 1.9배 | 44 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=21, mult=3.2 |
3.7% | -38.3% | 0.33 | 0.10 | 1.7배 | 46 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=11 |
1.9% | -36.7% | 0.20 | 0.05 | 1.3배 | 82 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
1.8% | -40.7% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 126 | 54% |
| 매수후보유 | 7.6% | -64.7% | 0.42 | 0.12 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 21일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 21일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.