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Elekta AB Class B 백테스트
Elekta AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.6%, MDD -71.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.2%, MDD -65.8%, Sharpe 0.56, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=90 |
13.2% | -65.8% | 0.56 | 0.20 | 26.7배 | 32 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=3.5 |
6.3% | -24.7% | 0.53 | 0.25 | 5.0배 | 10 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=166 |
9.9% | -59.5% | 0.48 | 0.17 | 12.2배 | 70 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=144 |
9.5% | -65.5% | 0.46 | 0.15 | 11.2배 | 44 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.01 |
6.8% | -65.1% | 0.38 | 0.10 | 5.7배 | 214 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=17, mult=3.7 |
2.7% | -24.6% | 0.36 | 0.11 | 2.0배 | 14 | 4% |
| MACD fast=47, slow=74, signal=23 |
6.3% | -66.3% | 0.36 | 0.10 | 5.1배 | 148 | 53% |
| Supertrend period=22, mult=4.7 |
4.5% | -63.9% | 0.29 | 0.07 | 3.2배 | 86 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=25 |
1.3% | -14.5% | 0.27 | 0.09 | 1.4배 | 6 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.7% | -76.0% | 0.20 | 0.02 | 1.6배 | 242 | 53% |
| 매수후보유 | 11.6% | -71.6% | 0.48 | 0.16 | 18.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 62일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 90일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.