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First Trust Long/Short Equity 백테스트
First Trust Long/Short Equity의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -29.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.9%, MDD -23.2%, Sharpe 0.67, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=103, threshold=-0.1 |
6.9% | -23.2% | 0.67 | 0.30 | 2.2배 | 7 | 96% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=46 |
3.5% | -16.8% | 0.46 | 0.21 | 1.5배 | 23 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=136 |
3.8% | -18.5% | 0.46 | 0.21 | 1.6배 | 23 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=133 |
3.5% | -17.0% | 0.41 | 0.20 | 1.5배 | 15 | 79% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=25 |
0.6% | -7.6% | 0.28 | 0.08 | 1.1배 | 4 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.7 |
0.6% | -8.3% | 0.24 | 0.08 | 1.1배 | 8 | 8% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
0.2% | -38.6% | 0.09 | 0.01 | 1.0배 | 35 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=12, mult=2.6 |
-2.3% | -29.8% | -0.21 | -0.08 | 0.8배 | 12 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-3.2% | -43.2% | -0.22 | -0.08 | 0.7배 | 115 | 66% |
| MACD fast=19, slow=34, signal=13 |
-7.8% | -64.8% | -0.69 | -0.12 | 0.4배 | 181 | 51% |
| 매수후보유 | 8.0% | -29.3% | 0.51 | 0.27 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 103일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 103일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.