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Sunoco LP 백테스트
Sunoco LP의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.6%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -79.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.3%, MDD -17.7%, Sharpe 0.62, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -33.3%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 낮지만, MDD는 62.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -33.3%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=24 |
4.3% | -17.7% | 0.62 | 0.24 | 1.8배 | 16 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=224 |
9.6% | -33.3% | 0.57 | 0.29 | 3.6배 | 13 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=63 |
8.2% | -54.5% | 0.44 | 0.15 | 3.0배 | 33 | 86% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
3.1% | -21.8% | 0.40 | 0.14 | 1.5배 | 10 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=104 |
5.6% | -51.3% | 0.38 | 0.11 | 2.2배 | 27 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.1 |
5.0% | -61.0% | 0.33 | 0.08 | 2.0배 | 63 | 75% |
| Supertrend period=22, mult=3.5 |
3.5% | -49.4% | 0.27 | 0.07 | 1.6배 | 67 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
2.3% | -49.5% | 0.21 | 0.05 | 1.4배 | 122 | 55% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=22 |
0.2% | -53.4% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 176 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=29, mult=3.1 |
0.4% | -39.9% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 40 | 27% |
| 매수후보유 | 8.6% | -79.9% | 0.41 | 0.11 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.