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Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 백테스트
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.0%, MDD -0.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -20.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.0%, MDD -0.7%, Sharpe 0.08, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 0.1%, MDD -10.2%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 20.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -0.7%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.07 |
0.0% | -0.7% | 0.08 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=199 |
0.1% | -10.2% | 0.03 | 0.01 | 1.0배 | 18 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
-0.0% | -2.6% | -0.00 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=191 |
-0.2% | -12.6% | -0.04 | -0.01 | 1.0배 | 16 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=25 |
-0.2% | -4.9% | -0.17 | -0.04 | 1.0배 | 10 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=78 |
-0.7% | -13.6% | -0.22 | -0.05 | 0.9배 | 22 | 51% |
| Supertrend period=16, mult=4.3 |
-1.6% | -26.3% | -0.46 | -0.06 | 0.8배 | 62 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=8, mult=4 |
-0.6% | -9.1% | -0.47 | -0.07 | 0.9배 | 20 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-4.3% | -49.7% | -1.21 | -0.09 | 0.5배 | 122 | 50% |
| MACD fast=23, slow=57, signal=20 |
-4.4% | -49.6% | -1.24 | -0.09 | 0.5배 | 126 | 49% |
| 매수후보유 | -0.7% | -20.9% | -0.12 | -0.03 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 93일 수익률이 7%보다 크면 매수
- 매도 — 93일 수익률이 7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.