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FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund 백테스트
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.0%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -20.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 0.0%, MDD -10.7%, Sharpe 0.03, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 10.2%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=198 |
0.0% | -10.7% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 18 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=0.06 |
-0.0% | -0.5% | -0.05 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=202 |
-0.3% | -13.5% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 18 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.2 |
-0.1% | -5.6% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 8 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=25 |
-0.1% | -3.4% | -0.19 | -0.04 | 1.0배 | 6 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=78 |
-0.7% | -13.6% | -0.22 | -0.05 | 0.9배 | 22 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=20, mult=3.5 |
-0.2% | -2.8% | -0.33 | -0.07 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=17, mult=4.3 |
-1.7% | -28.0% | -0.51 | -0.06 | 0.8배 | 64 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-4.2% | -48.6% | -1.18 | -0.09 | 0.5배 | 121 | 50% |
| MACD fast=18, slow=49, signal=21 |
-4.6% | -50.1% | -1.25 | -0.09 | 0.5배 | 139 | 49% |
| 매수후보유 | -0.5% | -20.9% | -0.08 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 198일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 198일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.