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Agilysys, Inc. 백테스트
Agilysys, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -91.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 5.2%, MDD -80.2%, Sharpe 0.32, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
5.2% | -80.2% | 0.32 | 0.06 | 10.5배 | 345 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=63 |
4.2% | -90.3% | 0.31 | 0.05 | 6.7배 | 193 | 85% |
| MACD fast=14, slow=43, signal=19 |
5.1% | -73.5% | 0.31 | 0.07 | 9.9배 | 550 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.8 |
3.9% | -61.1% | 0.29 | 0.06 | 6.0배 | 121 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=254 |
3.1% | -66.6% | 0.26 | 0.05 | 4.1배 | 57 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=36 |
2.7% | -90.6% | 0.25 | 0.03 | 3.5배 | 347 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=17, mult=2 |
2.7% | -56.3% | 0.23 | 0.05 | 3.5배 | 255 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=15 |
2.1% | -68.0% | 0.22 | 0.03 | 2.6배 | 579 | 45% |
| Supertrend period=20, mult=3.2 |
1.0% | -79.2% | 0.20 | 0.01 | 1.6배 | 257 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=0.12 |
-2.6% | -92.7% | 0.05 | -0.03 | 0.3배 | 517 | 34% |
| 매수후보유 | 9.0% | -91.1% | 0.42 | 0.10 | 55.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.