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Vanguard Total International Bond ETF 백테스트
Vanguard Total International Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -3.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -20.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -3.0%, Sharpe 0.39, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 17.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -3.0%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=22 |
0.4% | -3.0% | 0.39 | 0.15 | 1.1배 | 10 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.8 |
0.4% | -4.3% | 0.33 | 0.09 | 1.1배 | 10 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=142, exitN=70 |
-0.0% | -12.1% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 16 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=-0.04 |
-0.3% | -20.5% | -0.05 | -0.01 | 1.0배 | 11 | 93% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=104 |
-0.6% | -17.6% | -0.22 | -0.04 | 0.9배 | 28 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=28, mult=4 |
-0.5% | -12.7% | -0.24 | -0.04 | 0.9배 | 24 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=81 |
-0.8% | -18.1% | -0.29 | -0.05 | 0.9배 | 32 | 56% |
| Supertrend period=18, mult=4.2 |
-1.3% | -24.2% | -0.38 | -0.05 | 0.8배 | 54 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-4.0% | -41.2% | -1.20 | -0.10 | 0.6배 | 106 | 57% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=14 |
-5.4% | -52.6% | -1.62 | -0.10 | 0.5배 | 150 | 52% |
| 매수후보유 | -0.4% | -20.7% | -0.08 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.