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DocuSign, Inc. 백테스트
DocuSign, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 15.4%, MDD -25.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 3.9%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.8%, MDD -27.7%, Sharpe 0.85, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 18.3%, MDD -60.4%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.9%p 높고, MDD는 59.8%p 개선됐습니다(CAGR 15.4%, MDD -25.0%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=135, exitN=12 |
16.8% | -27.7% | 0.85 | 0.60 | 3.6배 | 8 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=15, mult=3.8 |
15.4% | -25.0% | 0.75 | 0.62 | 3.3배 | 12 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.2 |
15.8% | -36.4% | 0.70 | 0.44 | 3.4배 | 21 | 26% |
| Supertrend period=5, mult=4.6 |
18.3% | -60.4% | 0.65 | 0.30 | 4.0배 | 25 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=102 |
15.4% | -53.8% | 0.59 | 0.29 | 3.3배 | 19 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=36 |
6.2% | -25.9% | 0.47 | 0.24 | 1.6배 | 38 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=0.04 |
10.2% | -59.5% | 0.46 | 0.17 | 2.2배 | 97 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=125 |
7.5% | -57.6% | 0.38 | 0.13 | 1.8배 | 16 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
-10.6% | -87.7% | -0.08 | -0.12 | 0.4배 | 189 | 53% |
| MACD fast=15, slow=44, signal=14 |
-13.6% | -91.7% | -0.19 | -0.15 | 0.3배 | 109 | 52% |
| 매수후보유 | 3.9% | -87.6% | 0.36 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 135일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 12일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.