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Alphabet Inc. 백테스트
Alphabet Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 20.4%, MDD -37.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.9%, MDD -65.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.2%, MDD -32.8%, Sharpe 0.86, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 20.8%, MDD -49.8%, 노출 85%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 낮지만, MDD는 32.5%p 개선됐습니다(CAGR 20.4%, MDD -37.1%, 노출 86%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
17.2% | -32.8% | 0.86 | 0.53 | 33.6배 | 101 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=155, threshold=-0.11 |
20.4% | -37.1% | 0.86 | 0.55 | 61.0배 | 63 | 86% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=48 |
20.8% | -49.8% | 0.85 | 0.42 | 65.5배 | 77 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=87 |
16.2% | -38.2% | 0.77 | 0.42 | 27.4배 | 50 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=191 |
16.1% | -34.2% | 0.76 | 0.47 | 26.9배 | 37 | 72% |
| MACD fast=38, slow=57, signal=31 |
13.9% | -34.2% | 0.75 | 0.41 | 17.7배 | 130 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.6 |
9.9% | -36.6% | 0.59 | 0.27 | 8.1배 | 156 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=15, mult=2.2 |
7.6% | -35.8% | 0.57 | 0.21 | 5.1배 | 132 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=7 |
9.3% | -52.8% | 0.53 | 0.18 | 7.1배 | 263 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
9.4% | -47.0% | 0.52 | 0.20 | 7.3배 | 192 | 58% |
| 매수후보유 | 24.9% | -65.3% | 0.88 | 0.38 | 136.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.