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Immunic, Inc. 백테스트
Immunic, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.3%, MDD -29.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -37.9%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR -4.8%, MDD -95.3%, Sharpe 0.34, 시장 노출 44%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.3%, MDD -29.8%, 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 33.0%p 높고, MDD는 4.6%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -29.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.36 |
-4.8% | -95.3% | 0.34 | -0.05 | 0.5배 | 381 | 44% |
| MACD fast=6, slow=26, signal=4 |
-10.7% | -97.5% | 0.30 | -0.11 | 0.3배 | 398 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=6, atrPeriod=20, mult=3.6 |
4.3% | -29.8% | 0.28 | 0.14 | 1.7배 | 6 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=-0.01 |
-16.8% | -98.2% | 0.20 | -0.17 | 0.1배 | 376 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=10 |
-17.2% | -96.9% | 0.15 | -0.18 | 0.1배 | 197 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=41 |
-19.5% | -99.1% | 0.13 | -0.20 | 0.1배 | 47 | 53% |
| Supertrend period=11, mult=2.2 |
-16.8% | -98.0% | 0.13 | -0.17 | 0.1배 | 122 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.1 |
-14.7% | -97.9% | 0.10 | -0.15 | 0.1배 | 118 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=110 |
-21.6% | -98.0% | 0.01 | -0.22 | 0.1배 | 15 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=166 |
-27.6% | -99.2% | -0.04 | -0.28 | 0.0배 | 23 | 35% |
| 매수후보유 | -37.9% | -100.0% | 0.25 | -0.38 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.