추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Peoples Financial Services Corp. 백테스트
Peoples Financial Services Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.0%, MDD -43.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -58.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -14.9%, Sharpe 0.44, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.0%, MDD -43.7%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 낮지만, MDD는 43.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -43.7%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=31 |
3.2% | -14.9% | 0.44 | 0.22 | 2.1배 | 6 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=93, slow=142 |
6.0% | -43.7% | 0.36 | 0.14 | 4.1배 | 49 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=105 |
2.7% | -63.2% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 23 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=110 |
2.5% | -67.2% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 43 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
0.1% | -43.5% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 28 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.02 |
-2.7% | -82.2% | 0.00 | -0.03 | 0.5배 | 245 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-5.0% | -88.2% | -0.11 | -0.06 | 0.3배 | 165 | 51% |
| MACD fast=38, slow=62, signal=51 |
-6.1% | -88.5% | -0.17 | -0.07 | 0.2배 | 150 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=9, mult=4 |
-4.4% | -83.2% | -0.24 | -0.05 | 0.3배 | 71 | 23% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
-11.3% | -97.8% | -0.36 | -0.12 | 0.1배 | 153 | 55% |
| 매수후보유 | 5.5% | -58.1% | 0.33 | 0.09 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 40일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.