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Peoples Financial Services Corp. 백테스트
Peoples Financial Services Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.9%, MDD -41.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -58.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.5%, MDD -14.9%, Sharpe 0.41, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 5.9%, MDD -41.1%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 낮지만, MDD는 43.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -41.1%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=52, threshold=24 |
3.5% | -14.9% | 0.41 | 0.23 | 2.3배 | 6 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=196 |
5.9% | -41.1% | 0.35 | 0.14 | 4.0배 | 31 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=186 |
3.0% | -67.2% | 0.25 | 0.05 | 2.1배 | 29 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=79 |
1.7% | -65.6% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 29 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=182, threshold=0 |
-2.3% | -77.8% | 0.01 | -0.03 | 0.6배 | 203 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.5 |
-1.2% | -51.5% | -0.09 | -0.02 | 0.7배 | 36 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-4.8% | -88.2% | -0.09 | -0.05 | 0.3배 | 163 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=10, mult=3.7 |
-5.1% | -85.0% | -0.31 | -0.06 | 0.3배 | 83 | 20% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
-11.2% | -97.8% | -0.36 | -0.11 | 0.1배 | 153 | 54% |
| MACD fast=18, slow=31, signal=21 |
-15.2% | -98.9% | -0.58 | -0.15 | 0.0배 | 357 | 49% |
| 매수후보유 | 5.7% | -58.1% | 0.33 | 0.10 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 52일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.