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VanEck Pharmaceutical ETF 백테스트
VanEck Pharmaceutical ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -56.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 3.0%, MDD -57.6%, Sharpe 0.26, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=13, threshold=-0.11 |
3.0% | -57.6% | 0.26 | 0.05 | 2.2배 | 39 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=86 |
1.5% | -51.8% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 69 | 91% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=175 |
1.3% | -44.9% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 39 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=158 |
0.3% | -46.6% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 49 | 59% |
| Supertrend period=25, mult=4.5 |
-0.3% | -51.4% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 121 | 58% |
| MACD fast=21, slow=69, signal=31 |
-0.8% | -39.3% | -0.02 | -0.02 | 0.8배 | 209 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=26 |
-0.0% | -5.1% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=2.2 |
-0.4% | -24.5% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 69 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=25, mult=3.3 |
-0.9% | -33.5% | -0.09 | -0.03 | 0.8배 | 89 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-2.6% | -70.0% | -0.16 | -0.04 | 0.5배 | 239 | 58% |
| 매수후보유 | 3.4% | -56.6% | 0.27 | 0.06 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 13일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 13일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.