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BILL Holdings, Inc. 백테스트
BILL Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.8%, MDD -33.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -90.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.8%, MDD -33.9%, Sharpe 0.68, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 20.2%, MDD -66.7%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.2%p 높고, MDD는 56.7%p 개선됐습니다(CAGR 14.8%, MDD -33.9%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=6, threshold=43 |
14.8% | -33.9% | 0.68 | 0.44 | 2.5배 | 64 | 16% |
| MACD fast=12, slow=19, signal=14 |
20.2% | -66.7% | 0.61 | 0.30 | 3.4배 | 99 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=65 |
17.8% | -62.0% | 0.59 | 0.29 | 3.0배 | 15 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=82 |
16.3% | -55.7% | 0.56 | 0.29 | 2.7배 | 23 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.8 |
12.2% | -34.0% | 0.55 | 0.36 | 2.1배 | 12 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=27 |
14.1% | -46.0% | 0.55 | 0.31 | 2.4배 | 17 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=0.08 |
12.0% | -60.1% | 0.48 | 0.20 | 2.1배 | 59 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=25, mult=3.3 |
10.2% | -43.0% | 0.47 | 0.24 | 1.9배 | 19 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
10.3% | -62.3% | 0.45 | 0.17 | 1.9배 | 85 | 48% |
| Supertrend period=17, mult=3.3 |
4.9% | -79.7% | 0.33 | 0.06 | 1.4배 | 41 | 45% |
| 매수후보유 | 3.6% | -90.7% | 0.41 | 0.04 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 6일)가 43 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 43) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.