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Heritage Insurance Holdings, Inc. 백테스트
Heritage Insurance Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 9.8%, MDD -45.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -95.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 15.8%, MDD -79.9%, Sharpe 0.56, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 15.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.8%, MDD -45.3%, 노출 28%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=11, slow=25, signal=12 |
15.8% | -79.9% | 0.56 | 0.20 | 6.0배 | 203 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=211 |
11.4% | -59.0% | 0.47 | 0.19 | 3.7배 | 15 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.24 |
9.8% | -45.3% | 0.45 | 0.22 | 3.1배 | 58 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=75 |
7.8% | -71.0% | 0.39 | 0.11 | 2.5배 | 61 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=47 |
4.6% | -84.0% | 0.31 | 0.05 | 1.7배 | 33 | 53% |
| Supertrend period=9, mult=3.2 |
3.9% | -85.5% | 0.29 | 0.05 | 1.6배 | 71 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=39 |
4.1% | -51.8% | 0.29 | 0.08 | 1.6배 | 94 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.5 |
3.8% | -40.5% | 0.28 | 0.09 | 1.6배 | 14 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
3.2% | -81.3% | 0.27 | 0.04 | 1.5배 | 155 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=31, mult=0.8 |
-0.1% | -80.7% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 107 | 41% |
| 매수후보유 | 8.0% | -95.1% | 0.41 | 0.08 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(11·25일)이 신호선(12일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.