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Masco Corporation 백테스트
Masco Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -56.2%, Sharpe 0.34, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=88 |
5.4% | -56.2% | 0.34 | 0.10 | 11.5배 | 65 | 61% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
3.5% | -58.4% | 0.26 | 0.06 | 4.9배 | 157 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=125 |
3.2% | -65.7% | 0.25 | 0.05 | 4.3배 | 113 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=64 |
3.0% | -55.2% | 0.24 | 0.05 | 3.9배 | 147 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=32 |
0.2% | -9.9% | 0.16 | 0.02 | 1.1배 | 4 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.02 |
0.0% | -72.3% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 399 | 64% |
| MACD fast=17, slow=46, signal=16 |
-0.4% | -86.6% | 0.10 | -0.00 | 0.8배 | 546 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.1 |
-1.5% | -83.3% | 0.03 | -0.02 | 0.5배 | 404 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=15, mult=1.7 |
-2.6% | -86.3% | -0.03 | -0.03 | 0.3배 | 318 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-4.2% | -98.4% | -0.05 | -0.04 | 0.1배 | 794 | 52% |
| 매수후보유 | 7.6% | -90.3% | 0.38 | 0.08 | 29.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 74일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 88일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.