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OFG Bancorp 백테스트
OFG Bancorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.7%, MDD -58.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -96.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.7%, MDD -58.6%, Sharpe 0.54, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 38.3%p 개선됐습니다(CAGR 12.7%, MDD -58.6%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=78 |
12.7% | -58.6% | 0.54 | 0.22 | 108.8배 | 129 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=78 |
11.2% | -66.5% | 0.50 | 0.17 | 66.1배 | 59 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=191 |
10.6% | -80.6% | 0.49 | 0.13 | 52.1배 | 59 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=3.2 |
5.2% | -48.4% | 0.40 | 0.11 | 7.4배 | 50 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.05 |
6.9% | -85.9% | 0.37 | 0.08 | 14.0배 | 275 | 67% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
6.5% | -68.1% | 0.36 | 0.09 | 11.8배 | 153 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=25 |
2.6% | -37.2% | 0.28 | 0.07 | 2.7배 | 41 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
4.0% | -72.0% | 0.28 | 0.06 | 4.7배 | 313 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=15, mult=3.5 |
1.7% | -69.7% | 0.19 | 0.03 | 2.0배 | 133 | 23% |
| MACD fast=24, slow=57, signal=21 |
-0.7% | -89.3% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 385 | 51% |
| 매수후보유 | 9.9% | -96.9% | 0.44 | 0.10 | 41.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 78일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 78일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.