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PennantPark Investment Corporation 백테스트
PennantPark Investment Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -12.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.4%, MDD -87.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.6%, MDD -33.6%, Sharpe 0.38, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.0%p 높고, MDD는 53.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -12.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.17 |
4.6% | -33.6% | 0.38 | 0.14 | 2.4배 | 84 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=21, mult=2.5 |
4.4% | -36.6% | 0.37 | 0.12 | 2.3배 | 46 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=28 |
1.5% | -12.6% | 0.34 | 0.12 | 1.3배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=180 |
4.5% | -36.0% | 0.33 | 0.12 | 2.3배 | 26 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=134 |
3.9% | -37.0% | 0.30 | 0.11 | 2.1배 | 28 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=37 |
3.6% | -45.6% | 0.30 | 0.08 | 2.0배 | 34 | 30% |
| Supertrend period=16, mult=4.4 |
3.5% | -60.5% | 0.27 | 0.06 | 1.9배 | 56 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.2 |
1.9% | -43.0% | 0.20 | 0.05 | 1.5배 | 64 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-4.0% | -68.1% | -0.03 | -0.06 | 0.5배 | 160 | 50% |
| MACD fast=18, slow=33, signal=18 |
-4.4% | -82.8% | -0.04 | -0.05 | 0.4배 | 233 | 50% |
| 매수후보유 | -7.4% | -87.0% | 0.00 | -0.08 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 87일 수익률이 17%보다 크면 매수
- 매도 — 87일 수익률이 17% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.