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Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 백테스트
Pimco Corporate & Income Opportunity Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -4.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -69.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.0%, MDD -16.6%, Sharpe 0.24, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 53.0%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -4.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=12, threshold=0.14 |
1.0% | -16.6% | 0.24 | 0.06 | 1.3배 | 24 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=189 |
-0.3% | -39.2% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 60 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=175 |
-0.4% | -39.2% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 58 | 54% |
| Supertrend period=11, mult=4 |
-1.6% | -52.7% | -0.08 | -0.03 | 0.7배 | 104 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=19 |
-2.2% | -59.3% | -0.09 | -0.04 | 0.6배 | 154 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=25 |
-0.1% | -4.7% | -0.10 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.1 |
-0.4% | -14.0% | -0.14 | -0.03 | 0.9배 | 8 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=15, mult=2.2 |
-2.2% | -59.9% | -0.18 | -0.04 | 0.6배 | 114 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-4.4% | -69.5% | -0.28 | -0.06 | 0.3배 | 184 | 54% |
| MACD fast=17, slow=46, signal=11 |
-4.9% | -74.3% | -0.31 | -0.07 | 0.3배 | 328 | 53% |
| 매수후보유 | -1.1% | -69.7% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 12일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 12일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.